Cena kurzu: 5.800,00 Kč/Kurz * Cena včetně DPH: 7.018,00 Kč/Kurz
Program kurzu
Seminář poskytuje přehled o změnách v regulaci bank, které přinesla nová regulace CRR 3 a CRD 6 a v souvislosti s ní vydané dokumenty EBA dle EBA Roadmap on strengthening the prudential framework. * Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami v regulaci za jednotlivé oblasti (kreditní riziko, operační riziko, output floor, ESG, FRTB) a s dopadem těchto změn na banky. OBSAH SEMINÁŘE ÚVOD
BCBS: dokončení implementace Basel III.
Přístup EU. REVIZE STA KE KREDITNÍMU RIZIKU
Cíle změn.
Nové definice týkající se KR.
Shrnutí hlavních změn v STA.
Obecné zásady u STA.
Použití externího ratingu pro určení RW.
RW pro expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům.
RW pro expozice vůči subjektům veřejného sektoru.
RW pro expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám.
RW pro expozice vůči institucím.
RW pro expozice vůči podnikům.
RW pro specializované úvěrové expozice.
RW pro retailové expozice.
RW pro expozice zajištěné nemovitostmi.
RW pro expozice v selhání.
RW pro podřízené dluhové expozice.
RW pro expozice v krytých dluhopisech.
RW pro akciové expozice.
Kategorie expozic, u kterých nedochází ke změně RW.
Nové zacházení s SME supporting faktorem.
Reporting a zveřejňování. REVIZE IRB PŘÍSTUPU KE KREDITNÍMU RIZIKU
Cíle změn.
Nové definice týkající se IRB.
Omezení IRB přístupu pro určité třídy aktiv.
Nové kategorie expozic.
RW pro expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám, expozic vůči RGLA PSE, expozic vůči institucím a expozic vůči podnikům.
RW pro retailové expozice.
Input floors.
Hodnota expozice.
Požadavky týkající se IRB přístupu.
Kvantifikace rizika.
Možnost přechodu na méně sofistikované přístupy.
Další navrhované změny.
Reporting a zveřejňování.
EBA benchmarking exercise. KREDITNÍ RIZIKO: CRM
Nové definice.
Přehled použití CRM v STA a IRB.
Způsobilé formy FCP.
Způsobilé formy UCP.
Výpočet efektu CRM – přehled.
Zohlednění majetkového zajištění.
Zohlednění osobního zajištění. REVIZE PŘÍSTUPŮ K OPERAČNÍMU RIZIKU
Minulé přístupy k výpočtu KP k OR.
Nové definice.
Nový výpočet kapitálového požadavku.
Výpočet roční ztráty z operačního rizika.
Rámec pro řízení OR.
Reporting a zveřejňování. OSTATNÍ ZMĚNY V CRR 3
Dokončení implementace FRTB.
Rámec pro riziko CVA.
Úpravy v Leverage ratio.
Udržitelnost (ESG).
Změny v CCR.
Regulace kryptoaktiv.
Ostatní změny v CRR 3. VÝSTUPNÍ PRÁH PRO POKROČILÉ PŘÍSTUPY (OUTPUT FLOOR)
Cíl zavedení output floor.
Výpočet output floor.
Přechodná ustanovení.
Úpravy v CRD 6 vztahující se k output flooru.
Reporting a zveřejňování. ZMĚNY V CRD 6
Posílení dohledu.
Rámec fit-and-proper .
Pobočky ze třetích zemích.
Režim správních sankcí.
Ostatní změny v CRD 6. HARMONOGRAM IMPLEMENTACE OČEKÁVANÝ DOPAD NA BANKY
EBA Impact study k implementaci Basel III
Obsah kurzu - školení Seminář poskytuje přehled o změnách v regulaci bank, které přinesla nová regulace CRR 3 a CRD 6 a v souvislosti s ní vydané dokumenty EBA dle EBA Roadmap on strengthening the prudential framework. * Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami v regulaci za jednotlivé oblasti (kreditní riziko, operační riziko, output floor, ESG, FRTB) a s dopadem těchto změn na banky. OBSAH SEMINÁŘE ÚVOD BCBS: dokončení implementace Basel III. Přístup EU. REVIZE STA KE KREDITNÍMU RIZIKU Cíle změn. Nové definice týkající se KR. Shrnutí hlavních změn v STA. Obecné zásady u STA. Použití externího ratingu pro určení RW. RW pro expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům. RW pro expozice vůči subjektům veřejného sektoru. RW pro expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám. RW pro expozice vůči institucím. RW pro expozice vůči podnikům. RW pro specializované úvěrové expozice. RW pro retailové expozice. RW pro expozice zajištěné nemovitostmi. RW pro expozice v selhání. RW pro podřízené dluhové expozice. RW pro expozice v krytých dluhopisech. RW pro akciové expozice. Kategorie expozic, u kterých nedochází ke změně RW. Nové zacházení s SME supporting faktorem. Reporting a zveřejňování. REVIZE IRB PŘÍSTUPU KE KREDITNÍMU RIZIKU Cíle změn. Nové definice týkající se IRB. Omezení IRB přístupu pro určité třídy aktiv. Nové kategorie expozic. RW pro expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám, expozic vůči RGLA PSE, expozic vůči institucím a expozic vůči podnikům. RW pro retailové expozice. Input floors. Hodnota expozice. Požadavky týkající se IRB přístupu. Kvantifikace rizika. Možnost přechodu na méně sofistikované přístupy. Další navrhované změny. Reporting a zveřejňování. EBA benchmarking exercise. KREDITNÍ RIZIKO: CRM Nové definice. Přehled použití CRM v STA a IRB. Způsobilé formy FCP. Způsobilé formy UCP. Výpočet efektu CRM – přehled. Zohlednění majetkového zajištění. Zohlednění osobního zajištění. REVIZE PŘÍSTUPŮ K OPERAČNÍMU RIZIKU Minulé přístupy k výpočtu KP k OR. Nové definice. Nový výpočet kapitálového požadavku. Výpočet roční ztráty z operačního rizika. Rámec pro řízení OR. Reporting a zveřejňování. OSTATNÍ ZMĚNY V CRR 3 Dokončení implementace FRTB. Rámec pro riziko CVA. Úpravy v Leverage ratio. Udržitelnost (ESG). Změny v CCR. Regulace kryptoaktiv. Ostatní změny v CRR 3. VÝSTUPNÍ PRÁH PRO POKROČILÉ PŘÍSTUPY (OUTPUT FLOOR) Cíl zavedení output floor. Výpočet output floor. Přechodná ustanovení. Úpravy v CRD 6 vztahující se k output flooru. Reporting a zveřejňování. ZMĚNY V CRD 6 Posílení dohledu. Rámec fit-and-proper . Pobočky ze třetích zemích. Režim správních sankcí. Ostatní změny v CRD 6. HARMONOGRAM IMPLEMENTACE OČEKÁVANÝ DOPAD NA BANKY EBA Impact study k implementaci Basel III
Podrobnosti o kurzu
Lektor kurzu
Ing. Mgr. Václav Novotný Ing. Mgr. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Václav Novotný je ředitelem a majitelem společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. Již více než 18 let se specializuje na poradenství a školení v oblasti identifikace, měření a řízení finančních rizik. V roce 1994 započal svou kariéru v investičním oddělení České pojišťovny, a. s. Václav Novotný je zakládajícím členem a předsedou sdružení Risk Management Klub a je často zvaným lektorem na konferencích a seminářích uznávaných institucí. Václav Novotný vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
Pořadatel kurzu
Český institut interních auditorů, z.s.
Další organizační náležitosti k danému školení
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory, pracovníky compliance a risk managery.
Obchodní podmínky
Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;